Consultoria Especializada

SMART

Strategy

Modelos de ALM e Precificação que cooperativas de crédito e bancos de varejo
realmente usam na tomada de decisão. Rigor de grande banco. Linguagem de quem viveu o sistema por dentro.

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O Diagnóstico

Sua cooperativa toma decisões de taxa de juros no escuro?

Bons gestores, sistemas de core banking robustos, relatórios bem formatados — e ainda assim o gap de duration escondido no balanço, o spread definido "olhando a concorrência" e o impacto de um choque de taxa ausente do relatório para a diretoria.

O problema raramente é técnico. É estrutural: ALM ainda é tratado como função de back-office, não como ferramenta de decisão estratégica.

A Smart Strategy existe para fechar esse gap — com modelos quantitativos calibrados para a realidade cooperativista, entregues com a linguagem e o tempo de quem conhece o sistema por dentro.

10+ Anos no Mercado Financeiro Sicoob Crediminas · Banco Inter — ALM, Tesouraria e Riscos
100% Foco em Cooperativas e Bancos de Varejo Nenhum projeto genérico. Modelos calibrados para cada instituição.
Serviços

O que
entregamos

Cada projeto nasce de um diagnóstico. Nenhuma planilha é genérica — cada modelo é calibrado para o portfólio, a captação e a dinâmica de mercado da sua instituição.

01

Diagnóstico de ALM

Mapeamento completo da estrutura de ativos e passivos: gap de duration, repricing gap por bucket temporal, sensibilidade de NII e EVE a choques de taxa.
→ Saiba exatamente onde está o risco de taxa no seu balanço.

Gap Duration NII Sensitivity EVE Repricing
02

Precificação de Crédito

Modelos de spread ajustado ao risco por modalidade: custo de funding, provisão esperada, custo operacional e retorno sobre capital regulatório. Por produto, prazo e perfil de tomador.
→ Precifique cada produto com clareza sobre margem e retorno sobre capital.

Spread RAROC Custo de Funding PDD Capital Regulatório
03

Gestão de Liquidez

Framework de gestão de liquidez estrutural e de curto prazo: LCR, NSFR adaptados à realidade cooperativista, buffer de liquidez e política de captação diversificada.
→ Antecipe cenários de stress antes que se tornem crise.

LCR NSFR Contingência Buffer
04

Política de ALM

Estruturação ou revisão da política de ALM institucional: limites operacionais, alçadas, fluxo de ALCO, relatórios gerenciais e governança do risco de taxa de juros.
→ Política pronta para auditoria e funcional para decisão.

Política IRRBB ALCO Governança Relatórios
Como Trabalhamos

Três fases.
Sem overhead. Sem surpresas.

01 Diagnóstico

Mapeamento e Escuta

Antes de qualquer modelo, entendemos o negócio. Portfólio, estrutura de captação, histórico de margem, governança e pontos cegos da gestão atual.

Entrevistas com diretoria e área técnica Análise do balanço e mix de produtos Relatório de diagnóstico priorizado
02 Desenvolvimento

Modelos e Frameworks

Construção dos modelos calibrados para a realidade da instituição. Sem soluções de prateleira: cada variável é ajustada ao portfólio, à captação e ao mercado de atuação.

Modelos em R / Excel / Python documentados Dashboard gerencial para ALCO Testes de stress e cenários COPOM
03 Implantação

Transferência e Autonomia

O objetivo final é que a equipe interna opere com autonomia. Treinamento, documentação e acompanhamento até que os processos estejam incorporados na rotina.

Capacitação da equipe técnica Manual de processos e manutenção Suporte por 90 dias pós-entrega
Para Quem

Para quem este serviço foi desenhado

Cooperativas Singulares

Singulares de médio e grande porte que precisam profissionalizar a gestão de ALM e precificação sem montar uma estrutura interna dedicada.

Sicoob Sicredi Cresol Unicred Ailos

Cooperativas Centrais

Centrais que desejam desenvolver capacidade analítica consolidada para o sistema — modelos, políticas e indicadores que as filiadas possam adotar.

Centrais Sicoob Sicredi Central Cresol Central

Bancos de Varejo

Bancos de médio porte e financeiras que precisam de capacidade analítica de ALM sem o custo — e o tempo — de uma grande consultoria.

Bancos Médios Financeiras Fintechs de Crédito
Rômulo Tavares Drumond
Rômulo Tavares Drumond
Fundador · Smart Strategy
O Consultor

Rômulo
Tavares Drumond

Fundador · Smart Strategy

Sete anos no Sicoob Crediminas e três no Banco Inter me deram algo que nenhum curso oferece: entender como as decisões de ALM e precificação realmente acontecem — com as particularidades de governança, regulação e dinâmica de cada tipo de instituição.

Construí modelos de gap de duration, frameworks de precificação ajustada ao risco e painéis para ALCO que a diretoria realmente usa para decidir — não relatórios que dormem no e-mail. Fundei a Smart Strategy para entregar essa capacidade como serviço: nível técnico de grande banco, sem a estrutura de grande banco.

Sicoob Central Crediminas ALM, Tesouraria e Riscos · 7+ anos
Banco Inter ALM e Riscos de Mercado · 3+ anos
M.Sc. Engenharia Financeira — WQU (EUA) Modelagem quantitativa e finanças aplicadas
Controladoria e Finanças — UFMG Graduação em ciências contábeis aplicadas
Modelos em R · Python · Excel Código documentado, transferido ao cliente
Resultados

O que nossos
clientes dizem

"

O diagnóstico de ALM revelou um gap de duration de 2.3 anos que não aparecia nos nossos relatórios tradicionais. Hoje temos visibilidade completa do risco de taxa e a diretoria toma decisões com base em cenários reais.

M
Marcos A.
Diretor Financeiro · Cooperativa Singular
"

A precificação por produto mudou completamente a forma como olhamos para o nosso portfólio. Descobrimos que duas linhas de crédito operavam abaixo do custo de capital — e conseguimos corrigir sem perder competitividade.

R
Renata L.
Superintendente de Riscos · Cooperativa Central
"

O diferencial da Smart Strategy é que o Rômulo fala a nossa língua. Ele entende a governança cooperativista, os limites de sistema e entrega algo que a equipe interna consegue operar sem depender de consultoria contínua.

F
Fernando C.
Gerente de Tesouraria · Banco de Varejo
"

Em três meses, saímos de uma gestão sem nenhum indicador de ALM para um dashboard completo que apresentamos na ALCO mensal. A capacitação da equipe foi tão boa que hoje rodamos tudo internamente.

P
Patricia S.
Diretora de Operações · Cooperativa Singular
92%
dos clientes operam os modelos
de forma autônoma após 90 dias
2.4→0.8
redução média no gap
de duration (anos)
+35bps
ganho médio de spread ajustado
após precificação por produto
Perguntas Frequentes

Dúvidas
comuns

As respostas mais procuradas por diretores e gestores que estão avaliando a contratação de consultoria em ALM.

Depende do escopo, mas um diagnóstico completo de ALM leva de 4 a 6 semanas. Um projeto de precificação por produto, com calibração e treinamento, geralmente é concluído em 8 a 12 semanas. Projetamos cada timeline para não sobrecarregar a equipe interna.
Sim. A maior parte do trabalho é remota, com reuniões por videoconferência e entregas digitais. Quando necessário — como em workshops de capacitação ou imersões de diagnóstico — fazemos visitas presenciais à sede da cooperativa ou do banco.
100% sim. Todos os modelos, planilhas, códigos e dashboards construídos durante o projeto são entregues documentados e pertencem à sua instituição. Nosso objetivo é que a equipe opere com autonomia total após a entrega.
Não necessariamente. Nossos modelos são desenhados para diferentes níveis de maturidade técnica. Entregamos em Excel, R ou Python conforme o perfil da equipe. O treinamento incluso garante que quem vai operar o modelo tenha segurança para fazê-lo.
O diagnóstico inicial de 45 minutos é gratuito. A partir dele, elaboramos uma proposta personalizada com escopo, prazos e investimento claros. Trabalhamos com fee fixo por projeto — sem surpresas e sem horas extras não autorizadas.
Sim. Embora nosso foco principal seja cooperativas de crédito, atendemos bancos de médio porte, financeiras e fintechs de crédito que precisam de capacidade analítica em ALM e precificação ajustada ao risco.
Primeiro Passo

Onde estão os riscos que
seu balanço não mostra?

Uma conversa de 45 minutos com quem já fez isso dezenas de vezes.
Sem compromisso. Sem proposta comercial. Só clareza.

Prefere falar direto? romulo.smartstrategy@gmail.com